การบริหารความเสี่ยงของ ธนาคารธนชาต

การบริหารความเสี่ยงของ ธนาคารธนชาต





การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆของ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)



ถ้าพูดถึงความเสี่ยงแล้ว คงไม่ใครอยากมีความเสี่ยง เพราะว่า ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอน เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ส่วนใหญ่แล้วคนจะมองไปที่ทางลบมากกว่าทางบวก จึงมีคิดค้นการบริหารความเสี่ยงมี จากนั้นมีการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดและนโยบาย โดยต้องระมัดระวังอยู่เสมอ มีการปรับปรุงให้มีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความเป็นปัจจุบัน และคำนึงถึงผลได้ผลเสียของทุกฝ่ายอยู่ตลอด ไม่ว่าใครจะใหญ่หรือเล็กก็ล้วนแต่ต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยแต่ละบุคคลหรือองค์กรก็จะมีวิธีจัดการกับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป



ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการบริหารความเสี่ยงของ ธนาคาร ธนชาต ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดี



ประเภทความเสี่ยงหลักๆของ ธนชาต ประกอบไปด้วย

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา หรือเรียกง่ายๆว่าลูกหนี้ มีการผิดนัดชำระ ซึ่งอาจจะมาจากหลายสาเหตุที่มาเป็นผลกระทบทำให้ต้องผิดนัดชำระ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรือเกิดจากปัญหาต่างของคู่สัญญาเองก็เป็นได้
1.1 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ : พยายามไม่ให้สินเชื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสัดส่วนที่มากเกินไป แต่ต้องเน้นไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพในการชำระหนี้ดี
1.2 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ : เป็นปัญหาสำคัญของทุกธนาคารเลยก็ว่าได้ ที่จะมีหนี้ด้อยคุณภาพ สงสัยจะสูญ เรียกง่ายคือหนี้เสียดีๆนี่เอง แต่ส่งผลกระทบต่อรายได้เป็นอย่างมาก
1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน : เช่น รถยนต์ อาคารพาณิชย์ หลักทรัพย์ เงินฝาก หรืออีกมากมาย จะมีการยึดทรัพย์สินได้ หากมีลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ แต่ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่ยึดมาไม่สามารถชดเชยหนี้ทั้งหมดได้
1.4 ความเสี่ยงจากการค้ำประกันและการอาวัล : ความเสี่ยงเกิดจากภาระผูกพันที่ธนาคารค้ำประกันการใช้เงิน แต่ต้องรับผิดชอบแทนลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้

2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) - ความเสี่ยงที่แปรผันมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาของตราสาร หรืออัตราดอกเบี้ย
2.1 ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) : การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และตราสารทุน ทำให้เม็ดเงินลงทุนของธนาคารลดน้อยลง ส่งผลทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนอย่างยิ่ง
2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) : ความเสี่ยงในทางลบที่ส่งผลต่อรายได้หรือเงินกองทุนที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเช่นกัน
2.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) : เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบ จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินต่างประเทศหรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในเงินสกุลเงินต่างประเทศ

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) - ไม่สามารถชำระหนี้หรือไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือจัดหาเงินทุนได้ไม่เพียงพอหรือจัดหาได้แต่ต้นทุนสูง

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) - ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากขาดกำกับดูแลที่ดี ขาดธรรมาภิบาล หรือแม้กระทั่งในเรื่องของกฎหมาย

5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) - ความเสี่ยงที่เกิดจากการวางแผนกลุยุทธ์ แผนดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัย สภาวะแวดล้อม หรือเหตุการณ์ต่างๆ

6. ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ - ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากข้อห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ

7. ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน - กำกับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III เพื่อคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้
• ความเสี่ยงด้านเครดิต ใช้วิธี Standardized Approach
• ความเสี่ยงด้านตลาด สำหรับฐานะความเสี่ยงด้านตลาด ใช้วิธี Standardized Approach
• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ใช้วิธี Basic Indicator Approach

มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนในอนาคต จากงบประมาณและแผนธุรกิจสำหรับระยะเวลา 3 ปี ซึ่งหน่วยงานนโยบายความเสี่ยงและตลาดทุนจะต้องจัดทำรายงานส่งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการธนาคารทุกเดือน เพื่อคอยดูแลธุรกิจให้มั่นคงหลังจัดสรรความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่พอรับได้แล้ว



ถือได้ว่าความเสี่ยงที่มีนั้นเป็นตัวชี้วัดความสามารถและความแข็งแกร่งขององค์กรได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามควรมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆขึ้นไปอีก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและมูลค่าขององค์กรให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก

*หากผิดพลาดประการใดขออภัยอย่างสูงครับ

<p “=””>


บรรณานุกรม :
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน). รายงานประจำปี2558 [ออนไลน์] แหล่งที่มา :
</p> <p “=””>tcap.listedcompany.com/misc/tbank/20160901-tbank-ar2015-th.pdf
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E…
บรรณานุกรมรูปภาพ :
</p>

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcx9-M3P7RAhXLL48KHSb4B2UQ_AUICSgC&biw=1138&bih=548#imgrc=OhWJOZBLr0aNIM:


https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcx9-M3P7RAhXLL48KHSb4B2UQ_AUICSgC&biw=1138&bih=548#imgrc=Y0dDI0E9rNfMjM:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารความเสี่ยงของ ธนาคารธนชาต



ความเห็น (0)