ธนาคารออมสิน บริหารความเสี่ยงยังไงกันนะ?

การบริหารความเสี่ยงของธนาคารออมสิน

ที่มา : http://www.gsb.or.th/home_GSB.aspx

การบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน ก็มีนโยบายหรือการควบคุมความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละธนาคาร วันนี้ผมจะยกตัวอย่างธนาคารออมสิน ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยและครบวงจร และยังเป็นธนาคารของภาครัฐ ว่ามีการบริหารความเสี่ยงทางด้านใดบ้าง โดยที่ธนาคารออมสินนั้นจะยึดถือหลักการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ธนาคารออมสินมีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงมั่นใจได้ว่าครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วนซึ่งธนาคารออมสินได้แบ่งการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1.การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ธนาคารออมสินจัดทำนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยมีการ ทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และติดตามความเสี่ยงด้านกลยุทธ์รายงานแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายเดือน เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ไม่ให้เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของธนาคารจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจธนาคารมีค่อนข้างสูง ธนาคารจึงเพิ่ม ความระมัดระวังในการวางกลยุทธ์การแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาไม่ให้กระทบต่ออัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อรักษาและเพิ่มระดับความพึงพอใจลูกค้า

2.การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

ธนาคารมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านตลาดโดยมุ่งเน้นบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบในทางลบของ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคาร โดยสอดคล้องกับกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและอยู่ภายใต้สัญญาณ เตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) เพดานความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินทำหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องติดตามสถานะพอร์ตและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

3. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และควบคุมดูแลสภาพคล่องโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อ

การดำเนินงาน สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจในสภาวะแวดล้อมปกติ และมีแหล่งเงินทุนหรือสินทรัพย์ที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสด ได้เพียงพอที่จะรองรับภาวะวิกฤติ โดยสอดคล้องกับกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร อยู่ภายใต้สัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงเพดานความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีคณะทำงานด้านบริหารสภาพคล่องซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางการระดมเงินฝาก การลงทุน และการให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้

4. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ธนาคารได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ จึงได้ติดตามดูแลคุณภาพ หนี้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อให้มีความเหมาะสม เข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ปรับปรุงกระบวนการอำนวยสินเชื่อ และพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่าง มีคุณภาพ รวมทั้งติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยมีการระบุ การประเมิน การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อใช้ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

จะเห็นได้ว่า ธนาคารออมสิน มีการบริหารความเสี่ยงเป็นแบบบูรณาการ ที่สามารถควบคุมได้ทั้งองค์กร นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ธนาคารมีการจัดทำประมาณการดำรงเงินกองทุน เพื่อให้สามารถ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารในระยะสั้นและในระยะยาวอีกด้วย