คนรุ่นกลาง Gen X อย่างพวกผมเติบโตมากับยุคของพีซี และก่อนอินเทอร์เน็ตจะแพร่หลาย ในยุคสมัยของผมเทพเจ้าคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่นับถือจะมีอยู่สามคน คือ 1. ดร ปัญญา เปรมปรีดิ์ 2. พ.ต.ประพัฒน์ อุทโยภาศ และ 3. ดร. ยืน ภู่วรวรรณ สองท่านแรกเสียชีวิตไปแล้ว
สมัยนี้คนรุ่นใหม่คงไม่ค่อยรู้จักอาจารย์ปัญญา แต่อาจารย์เป็นผู้บริหารฝ่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งสมัยนั้นแข่งขันกับธนาคารกรุงเทพอย่างดุเดือด ลองอ่านบทสัมภาษณ์อาจารย์จากผู้จัดการรายเดือนดู
http://info.gotomanager.com/ne...
ส่วนโพสต์นี้ที่พันทิพยังเป็นสมัยที่อาจารย์ทำงานที่ กอ.รมน. <p>http://topicstock.pantip.com/i…</p><p>ด้วยความที่อาจารย์ทำงานให้กับฝ่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคาร และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสถิติอย่างลึกซึ้ง งานอดิเรกของอาจารย์นอกจากการเขียนบทความด่า กลต -เอ้อ- วิจารณ์หุ้นเป็นประจำ (ฮา) อีกอย่างหนึ่งคือการเล่นหุ้น แต่อาจารย์คงเป็นคนแรก ๆ ในเมืองไทยที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์เขียนขึ้นมาเองด้วยภาษาปาสคาล โดยใช้หลักทางสถิติและหลักการจากคลื่น Elliote ทำการเล่นหุ้นอัตโนมัติ อาจารย์ใช้โปรแกรมของอาจารย์รันข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยราว 20-25% ต่อปี ซึ่งนับว่าสูงมาก (เทียบกับผลตอบแทนของ Berkshire Hathaway 42 ปี 1969 - 2009 ที่ 22.39% ต่อปี) </p><p>เสียดายอาจารย์มาก่อนยุคสมัย คนสมัยนั้นตั้งคำถามกับงานของอาจารย์เยอะ ถ้าสมัยนี้คงเรียกอาจารย์ว่า Algo Trading แบบหนึ่ง อาจารย์เก็บงำโปรแกรมของอาจารย์เป็นความลับมาตลอดจนกระทั่งเสียไป (อาจารย์บอกว่าเสียดายไม่มีใครมาซื้อโปรแกรมนี้จากแกเลย แกตั้งราคาไว้ 60 ล้านบาทเอง ซึ่งนับว่าถูกมาก) จึงไม่มีใครทราบอัลกอริทึมเบื้องหลังของอาจารย์จนถึงบัดนี้ ผมพยายามทำ reverse engineering เพื่อถอดหลักการมาลงทุนอยู่ระยะหนึ่ง แล้วนำไปลงทุนในตลาดจริง ก็ได้ผลตอบแทนมาราว 10 - 15% ต่อปี นับว่ายังห่างไกลอาจารย์อีกเยอะ (แต่ผมไม่ได้ใช้สถิติย้อนหลังหลายสิบปีเหมือนอาจารย์) อาจารย์เขียนซอฟต์แวร์ด้วยภาษาปาสคาล แต่ผมใช้ภาษาซีแล้วไม่อยากไปทบทวนใหม่ แต่ด้วยความสนใจก็เก็บไอเดียเรื่องนี้มาตลอด </p><p>วันก่อนเพิ่งไปถกเถียงแลกเปลี่ยนเรื่องการลงทุนทางการเงิน ก็ดึงความสนใจเรื่องนี้ผมกลับมาอีกครั้ง ก็เลยลองไปสำรวจโลก Algo Trading พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะ แต่ผมพบว่าถ้าอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่และสามารถประยุกต์ความคิดบางอย่างของอาจารย์ลงมาได้ (โดยเฉพาะส่วนที่อาจารย์เขียนไว้ในทำนองนิยายวิทยาศาสตร์ และไม่มีใครเก็บเนื้อหาส่วนนี้ไว้อีกแล้ว แต่ผมยังจำได้ดีอยู่) อาจารย์น่าจะกลายเป็นเจ้าของกองทุนชั้นแนวหน้าไม่แต่ในเมืองไทยแต่อาจจะในระดับโลกก็ได้ เครื่องมือสมัยนี้นับว่าพร้อมยิ่งกว่าพร้อม (เพียงแต่ว่าอาจารย์อาจจะต้องเปลี่ยนจากภาษาปาสคาลที่อาจารย์รัก มาเป็นภาษาไพธอน หรือไม่ก็ภาษา R ;) )</p><p>รูปข้างล่างนี้ผมทดลองรัน โอเพ่นซอร์ส Algo ที่หนึ่ง ซึ่งใช้ข้อมูลพื้น ๆ เช่นรายงานงบทางการเงิน (ความจริงใกล้เคียงกับรูปแบบที่ผมทำอยู่ คือผมจะเน้นหนักไปในการใช้ข้อมูลพื้นฐาน ในขณะที่อาจารย์ปัญญาใช้ข้อมูลปิดของตลาดในการทำนายราคาหุ้น) รันข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในตลาดหุ้นสหรัฐ แต่ทำผลตอบแทนสะสมได้ราว 109.1%+ ในขณะที่ Benchmark ได้ที่ 27.58% ผมเชื่อว่าถ้าอาจารย์ทำก็คงได้ผลตอบแทนมากกว่านี้มาก ที่สำคัญคือเรากำลังพูดถึงระบบอัตโนมัติทั้งหมด</p>
