ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่คาดไว้หรือไม่คาดไว้แล้วเกิดผลกระทบในทางลบต่อผลกำไรหรือเงินทุนของสถาบันการเงิน แต่ละสถาบันจะต้องพัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อความจำเป็นและสภาวการณ์ของตน

แนวคิดหลักในการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

• การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)
• การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement)
• การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
• การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and control)

ความเสี่ยงหลัก 5 ประเภทของสถาบันการเงิน

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติ
ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน

• ความเสี่ยงด้านเครดิต(Credit Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยคืนให้กับธนาคารหรือชำระคืนให้ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุน

• ความเสี่ยงด้านตลาด(Market Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุน

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง(Liquidity Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินไม่สามารถชำระหนี้สินคืนเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไม่สามารถหาเงินสดได้ หรือเงินทุนไม่เพียงพอ หรือหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนสูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(Operational Risk)

ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากความบกพร่องของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติ และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน