ชีวิตที่พอเพียง : ๑๕๔๓.เรียนรู้เรื่องธนาคารกับสภาพคล่องและความเสี่ยง

 

          สภาพคล่อง (liquidity) เป็นเรื่องคอขาดบาดตายของธนาคารผมไม่เคยเข้าใจและไม่เคยสนใจเรื่องนี้จนกระทั่งไปเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้สัมผัสความระมัดระวังของธนาคารในเรื่องนี้ทั้งในด้านความเป็นจริงและด้านการรักษาภาพลักษณ์ไม่ให้เป็นลบในด้านนี้ื

          ที่จริงเรื่องนี้มีหลักวิชาและมีกติกาในการกำกับดูแลทั้งโดยคณะกรรมการธนาคารและโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหากธนาคารทำงานอย่างเคารพปฏิบัติตามกติกา (ภาษาวิชาการด้านธรรมาภิบาลเรียกว่ามี compliance) โอกาสมีปัญหาด้านสภาพคล่องก็จะน้อยมากหรือกล่าวได้ว่าแทบจะไม่มี

          เวลานี้ระบบกติกาและการกำกับระบบธุรกิจการเงินให้ดำเนินตามกติกาของประเทศไทยถือว่าเข้มแข็งมากทดสอบโดยวิกฤติ subprime ที่อเมริกาและโดยวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรประบบการเงินไทยไม่ซวนเซ

          ในการประชุมกรรมการธนาคารทุกเดือนจะมีการนำเสนอและตรวจสอบเรื่องสภาพคล่องไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

          เมื่อไรที่ธุรกิจดีก็จะมีการรณรงค์หาเงินฝากและขยายหุ้นกู้ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์จะมีการขออนุมัติขยายหุ้นกู้อีก 100,000 ล้านบาทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 185 ในวันที่ 5 เมษายน 2555

          ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความพอดีสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันหากมีมากเกินไปก็เท่ากับมีเงินนอนอยู่เฉยๆมากไม่ก่อรายได้ก็จะทำให้ธุรกิจมีต้นทุนสูงกำไรก็จะหดฝ่ายบริหารของธนาคารจึงต้องเก่งในการบริหารให้สภาพคล่องพอดีๆผมรู้สึกว่าฝ่ายบริหารของธนาคารไทยพาณิชย์เขาเก่งกว่าธนาคารคู่แข่งในเรื่องนี้

 

          นอกจากสภาพคล่องในแง่ของเงินหมุนเวียนแล้วยังมีเรื่องเงินกองทุนที่จะต้องมีเพียงพอและมีการจัดการการตรวจสอบผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหรือวิกฤติต่างๆที่มีหน่วยงานด้านบริหารความเสี่ยงคอยตรวจสอบโดยวิธีการที่เขาเรียกว่า stress test  ที่ใช้หลักการและวิธีการของระบบการเงินระหว่างประเทศและธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ธนาคารต่างๆต้องปฏิบัติตาม

          เรื่องการบริหารความเสี่ยงนี้ธนาคารต้องดำเนินการสารพัดด้านมีรองผู้จัดการใหญ่ ๑ คน ทำหน้าที่ดูแลเฉพาะเรื่องนี้โดยตรงและมีทีมที่ใหญ่และเก่งมากคนหนึ่งมีความรู้ทางวิชาการระดับด็อกเตอร์และมีประสบการณ์ในต่างประิเทศมาเพียบพอเข้ามาทำงานก็ทำให้ระบบนี้แข็งแรงขึ้นทันตาเห็นและทำให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำฝ่ายต่างๆของธนาคารโดยที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเพียงฝ่ายวิชาการที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลเอามาบอกฝ่ายปฏิบัติการเพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติการเสียวสันหลังน้อยลงว่าที่ตนตัดสินใจไปนั้นโดยเข้าใจความเสี่ยงและรอบคอบแล้วโดยที่รู้กันว่าธุรกิจบางสายงานมีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจสายอื่นๆและรู้กันเป็นสัจธรรมว่าทุกธุรกิจมีความเสี่ยงธุรกิจที่ความเสี่ยงสูงก็จะได้กำไรดีธนาคารจึงต้องกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในธุรกิจต่างๆเอาไว้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี้เรียกในภาษาอังกฤษว่า risk appetite คำนี้เห็นทีไรจั๊กกะจี้ทุกที

          นอกจากนั้นก็มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เอาข้อมูลมารายงานคณะกรรมการธนาคารทุกเดือนเมื่อก่อนรายงานทุกๆ๓เดือนแต่หลังจากมีวิกฤติเศรษฐกิจที่อเมริกาปี 2008 ตามด้วยวิกฤติที่ยุโรปปี 2011 ก็กำหนดให้รายงานทุกเดือน

          ความเสี่ยงที่จะต้องหมั่นตรวจสอบมีหลากหลายด้านรวม  ๗ด้านได้แก่ด้านการดำเนินงานด้านกลยุทธด้านสินเชื่อด้านการตลาดด้านอัตราดอกเบี้ยด้านสภาพคล่องด้านชื่อเสียง

          และต้องมีการทบทวนนโยบายด้านความเสี่ยงด้วยอย่างน้อยปีละครั้งเช่นทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาทบทวนนโยบายการทำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นต้น

 

 

วิจารณ์  พานิช

๒๐มี.ค. ๕๕

 

 

[นงนาท สนธิสุวรรณ]

ขอเป็นกำลังใจให้รักษาสถานะดีๆเช่นนี้ไว้ตลอดไปค่ะ..